Pricing risky bank loans in the new Basel 2

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Información y Resumen:

Autor(es): HASSAN, IFTEKHAR; ZAZZARA, CRISTIANO
Titulo seriado: Journal of Banking Regulation 7(3-4) 2006
Fecha de publicación: 04.julio.2006
Idioma: Inglés
Resumen: En el documento se propone una fórmula simplificada para poner precio a los créditos corporativos de los bancos, que permite poner a los gerentes en conocimiento de la creación y/o destrucción de valor para los accionistas. La fórmula se basa en el cálculo de la tasa de interés técnica riesgo ajustada de los créditos y su respectivo spread técnico, el cual reflejaría el referente de la creación de valor económico del banco.
Páginas: 85-112 octubre


Ubicación: Journal of Banking Regulation 7(3-4) 2006
Código SBIF: R655


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